BCE deteta falhas em seis bancos europeus

Seis bancos europeus sob supervisão do Banco Central Europeu (BCE) ficaram com os níveis abaixo do requerido em termos de capital CET1 ('common equity tier 1').

A informação consta de um relatório divulgado nesta terça-feira e que detetou falhas transversais na banca europeia.

De acordo com o Conselho de Supervisão do BCE, "seis das 109 instituições de crédito analisadas no ciclo de 2019 do SREP [processo de análise e avaliação para fins de supervisão] apresentavam níveis de CET1 inferiores às orientações do Pilar 2".

"Relativamente às instituições que não adotaram medidas satisfatórias no último trimestre de 2019, foi-lhes solicitada a tomada de medidas corretivas dentro de um prazo específico", pode ainda ler-se num comunicado do Conselho.

Citado no documento, o presidente do organismo, Andrea Enria, disse que a avaliação "destacou as preocupações remanescentes, em particular no que respeita aos modelos de negócio, à governação interna e aos riscos operacionais das instituições de crédito".

O supervisor europeu assinala ainda que "a avaliação dos modelos de negócio revelou que os rendimentos da maioria das instituições de crédito significativas são inferiores ao custo do seu capital", o que "afeta a sua capacidade de gerar capital de forma orgânica e de emitir novas ações".

"Preocupadas com a baixa rentabilidade, as autoridades de supervisão estão a centrar-se cada vez mais na resiliência futura das instituições de crédito e na sustentabilidade dos respetivos modelos de negócio", indica o órgão liderado por Andrea Enria.

A supervisão europeia aponta ainda à "governação interna" dos bancos, uma "preocupação prudencial", já que "as notações relativas à governação se deterioraram, de um modo geral, nos últimos anos".

"Os resultados revelam que, num número considerável de casos, os órgãos de administração não são eficazes e os controlos internos são fracos", destaca o BCE no seu comunicado.

O Conselho de Supervisão do BCE menciona também que "algumas instituições de crédito reportaram perdas materialmente relevantes, devido sobretudo a eventos de risco de conduta".

"Em resposta à deterioração das notações, as autoridades de supervisão intensificarão as avaliações da sustentabilidade dos modelos de negócio e continuarão a solicitar às instituições de crédito que melhorem a eficácia dos respetivos órgãos de administração e reforcem os controlos internos e a gestão do risco", assegura a entidade presidida por Andrea Enria.

No mesmo comunicado, o BCE informa que os requisitos de CET1 "permanecem em 10,6%, sem alterações face a 2018".

O SREP é um exercício anual em que a supervisão europeia avalia os riscos dos bancos e determina os requisitos e orientações de capital às instituições bancárias.

No SREP são avaliados a viabilidade e sustentabilidade dos modelos de negócio dos bancos, a adequação da governação interna e da gestão de risco, os riscos de capital (crédito, mercado, taxa de juro da carteira bancária, e operacional), e os riscos de liquidez e financiamento.